PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с EXUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

XNAS.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%18.44%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.45%31.98%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 2.45%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.L

1 день
3.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.37%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L

Сравнение комиссий XNAS.L и EXUS.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XNAS.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.16

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.60

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

10.45

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.09

+0.24

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и EXUS.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и EXUS.L

Ни XNAS.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и EXUS.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-12.85%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.74%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.54%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.34%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.68%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и EXUS.L

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.98%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.05%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.85%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

16.28%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

14.98%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

14.98%

+4.44%