PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и ^NDX

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с LSMC.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

XNAS.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.62

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.93

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

7.05

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.55

+0.78

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и ^NDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и ^NDX

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-82.90%

+59.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.72%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.04%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-24.72%

+21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.49%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и ^NDX

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.98%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.65%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.93%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

22.77%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

22.61%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

22.48%

-3.06%