Сравнение XNAS.L с ^NDX
XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, XNAS.L returned 28.10%/yr vs 27.83%/yr for ^NDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAS.L показывает доходность 19.67%, а ^NDX немного выше – 20.43%.
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 40.41%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам XNAS.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.67% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.43% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -3.28% |
Correlation
The correlation between XNAS.L and ^NDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between XNAS.L and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
XNAS.L
^NDX
Сравнение XNAS.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.31 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 12.67 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.57 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и ^NDX
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -82.90% | +59.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.12% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -22.93% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.82% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -24.62% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.17% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и ^NDX
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.54% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.18% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 16.08% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 22.59% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 22.52% | -3.13% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.L and ^NDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор