Сравнение XNAS.L с ^NDX
XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, XNAS.L returned 23.79%/yr vs 15.46%/yr for ^NDX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.L показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.60%.
XNAS.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам XNAS.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.56% | 19.82% | 26.59% | 88.40% | -25.44% | -8.88% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.60% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 22.74% |
Correlation
The correlation between XNAS.L and ^NDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between XNAS.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
XNAS.L
^NDX
Сравнение XNAS.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAS.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.68 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 9.84 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и ^NDX
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -82.90% | +48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.12% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -22.93% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -35.56% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.98% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -24.59% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.30% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и ^NDX
Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 6.53%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 8.92% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 14.53% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.97% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.90% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 22.64% | +2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.L and ^NDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор