Сравнение XMWX.L с NIHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).
XMWX.L и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XMWX.L и NIHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMWX.L и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 3.39% | 7.34% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 0.34% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 0.34%.
XMWX.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMWX.L и NIHI
XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Доходность на риск
XMWX.L vs. NIHI — Ранг доходности на риск
XMWX.L
NIHI
Сравнение XMWX.L c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMWX.L | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMWX.L | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.70 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между XMWX.L и NIHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWX.L и NIHI
XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.40% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок XMWX.L и NIHI
Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и NIHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMWX.L | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -10.88% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.28% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.24% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWX.L и NIHI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMWX.L | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 15.52% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.52% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.52% | -3.14% |