Сравнение XMWX.L с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
XMWX.L и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMWX.L и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMWX.L и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 3.39% | 23.16% | -1.64% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | -3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%.
XMWX.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMWX.L и IDMO
XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMWX.L vs. IDMO — Ранг доходности на риск
XMWX.L
IDMO
Сравнение XMWX.L c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMWX.L | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.54 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.14 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.48 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.91 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMWX.L | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.43 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между XMWX.L и IDMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWX.L и IDMO
XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок XMWX.L и IDMO
Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMWX.L | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -39.38% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -12.31% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.05% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -9.85% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.08% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWX.L и IDMO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.97%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMWX.L | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 8.97% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 12.71% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 19.23% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.67% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.90% | -5.52% |