Сравнение XMW.TO с CIE.NEO
XMW.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds from iShares - XMW.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMW.TO returned 7.58%/yr vs 11.97%/yr for CIE.NEO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XMW.TO charges 0.48%/yr vs 0.73%/yr for CIE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XMW.TO и CIE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMW.TO показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции XMW.TO уступали акциям CIE.NEO по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.97% соответственно.
XMW.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 7.58%
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам XMW.TO и CIE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 3.63% | 5.84% | 20.05% | 4.68% | -4.33% | 12.80% | 0.51% | 14.74% | 5.95% | 10.19% |
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
Correlation
The correlation between XMW.TO and CIE.NEO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMW.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск
XMW.TO
CIE.NEO
Сравнение XMW.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMW.TO | CIE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.63 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 15.02 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMW.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.89 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XMW.TO и CIE.NEO
Максимальная просадка XMW.TO за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMW.TO и CIE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMW.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -40.08% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -11.10% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -15.44% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.45% | -20.55% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -40.08% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -7.13% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.68% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMW.TO и CIE.NEO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) составляет 1.81%, в то время как у iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что XMW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMW.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.82% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 11.56% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 13.94% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 13.85% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 18.18% | -7.11% |
Сравнение комиссий XMW.TO и CIE.NEO
XMW.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMW.TO и CIE.NEO
Дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 1.52% | 1.58% | 1.81% | 1.98% | 1.66% | 1.43% | 1.52% | 2.20% | 2.01% | 1.61% | 2.02% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
XMW.TO and CIE.NEO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMW.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMW.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
XMW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Their fees differ too: 0.48% for XMW.TO and 0.73% for CIE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XMW.TO и CIE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор