PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVU.L с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMVU.L с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

XMVU.L и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMVU.L и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMVU.L и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVU.L
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D		-1.68%7.94%15.67%9.79%-9.53%21.63%4.38%24.92%-1.18%18.48%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, XMVU.L показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%.

XMVU.L

1 день
0.95%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.59%
1 год
0.40%
3 года*
10.22%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с XMVU.L:
XMVU.L с VIGXMVU.L с SCHDXMVU.L с HIUS.LXMVU.L с USFM.LXMVU.L с DGRA.LXMVU.L с ISDU.LXMVU.L с CAPS.L
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий XMVU.L и USMV

XMVU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMVU.L
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

XMVU.L vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVU.L
Ранг доходности на риск XMVU.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVU.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVU.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVU.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVU.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVU.L c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVU.LUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.15

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.06

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

0.25

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVU.L vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVU.L на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVU.L и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVU.LUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.13

Корреляция

Корреляция между XMVU.L и USMV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVU.L и USMV

Дивидендная доходность XMVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMVU.L
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D		1.23%1.24%1.31%1.33%1.82%1.27%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок XMVU.L и USMV

Максимальная просадка XMVU.L за все время составила -32.98%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVU.L и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

XMVU.LUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-33.10%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-8.91%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-17.93%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.87%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.88%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.03%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVU.L и USMV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) составляет 2.73%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XMVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMVU.LUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.02%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

6.07%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

12.50%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

12.38%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

14.51%

-1.31%