Сравнение XMVU.L с USFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L).
XMVU.L и USFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVU.L и USFM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVU.L и USFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | -1.68% | 7.94% | 15.67% | 9.79% | -9.53% | 21.63% | 4.38% | 24.92% | -1.18% | 11.73% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | -0.03% | 13.71% | 18.11% | 16.29% | -13.57% | 24.98% | 14.18% | 30.60% | -6.02% | 15.88% |
Разные валюты инструментов
XMVU.L торгуется в USD, в то время как USFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMVU.L показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью -0.03%.
XMVU.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
USFM.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVU.L и USFM.L
XMVU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMVU.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск
XMVU.L
USFM.L
Сравнение XMVU.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVU.L | USFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.02 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.49 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.59 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 6.89 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVU.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.02 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XMVU.L и USFM.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVU.L и USFM.L
Дивидендная доходность XMVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности USFM.L в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.23% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.18% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок XMVU.L и USFM.L
Максимальная просадка XMVU.L за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки USFM.L в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVU.L и USFM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVU.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -27.52% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -10.00% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -17.40% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.78% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.54% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.80% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVU.L и USFM.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) составляет 2.73%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что XMVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVU.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.09% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 7.56% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 13.41% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 14.52% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 16.29% | -3.09% |