Сравнение XMVU.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
XMVU.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVU.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVU.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | -1.68% | 7.94% | 15.67% | 9.79% | -9.53% | 12.62% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | -0.07% | 6.85% | 11.11% | 7.62% | -10.39% | 13.75% |
Разные валюты инструментов
XMVU.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMVU.L показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью -0.07%.
XMVU.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVU.L и CAPS.L
XMVU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
XMVU.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
XMVU.L
CAPS.L
Сравнение XMVU.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVU.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.32 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 1.75 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVU.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.32 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.28 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между XMVU.L и CAPS.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVU.L и CAPS.L
Дивидендная доходность XMVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.23% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMVU.L и CAPS.L
Максимальная просадка XMVU.L за все время составила -32.98%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVU.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVU.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -22.86% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -7.66% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -15.11% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.02% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.39% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVU.L и CAPS.L
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) имеют волатильность 2.73% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVU.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.78% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 6.47% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 13.08% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 20.05% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 20.05% | -6.85% |