PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMU.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XMU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMU.TO returned 9.29%/yr vs 20.19%/yr for QQC-F.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XMU.TO charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMU.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции XMU.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 9.29% против 20.19% соответственно.

XMU.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.32%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-0.90%
1 год
2.75%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.29%

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMU.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		4.02%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between XMU.TO and QQC-F.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.43

Over the past year, the correlation between XMU.TO and QQC-F.TO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMU.TO и QQC-F.TO

Секторы
XMU.TO
QQC-F.TO

Технологии

31.2%
53.8%

Финансовые услуги

13.7%
0.2%

Здравоохранение

12.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

9.9%
7.7%

Коммунальные услуги

7.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.3%

Промышленность

5.6%
2.8%

Энергетика

3.7%
0.6%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Технологии

XMU.TO
31.2%
QQC-F.TO
53.8%

Финансовые услуги

XMU.TO
13.7%
QQC-F.TO
0.2%

Здравоохранение

XMU.TO
12.6%
QQC-F.TO
4.2%

Потребительский защитный сектор

XMU.TO
9.9%
QQC-F.TO
7.7%

Коммунальные услуги

XMU.TO
7.4%
QQC-F.TO
1.4%

Коммуникационные услуги

XMU.TO
5.9%
QQC-F.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

XMU.TO
5.7%
QQC-F.TO
12.3%

Промышленность

XMU.TO
5.6%
QQC-F.TO
2.8%

Энергетика

XMU.TO
3.7%
QQC-F.TO
0.6%

Недвижимость

XMU.TO
2.2%
QQC-F.TO
0.1%

Сырьевые материалы

XMU.TO
2.1%
QQC-F.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XMU.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMU.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.35

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.14

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.83

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

10.53

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMU.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMU.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.35

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.92

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMU.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-36.03%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-13.16%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.98%

-22.76%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-36.03%

+17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

-36.03%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.73%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.50%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 2.18%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMU.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

4.48%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

12.08%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

15.89%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

22.44%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

22.54%

-8.57%

Сравнение комиссий XMU.TO и QQC-F.TO

XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.12%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Часто задаваемые вопросы

XMU.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for XMU.TO.

XMU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for XMU.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор