PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMU.TO с PFMN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) and PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) are both exchange-traded funds - XMU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney. XMU.TO is passively managed, while PFMN.TO is actively managed. Over the past 5 years, XMU.TO returned 8.12%/yr vs 6.93%/yr for PFMN.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XMU.TO charges 0.33%/yr vs 4.27%/yr for PFMN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMU.TO показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью 3.60%.

XMU.TO

1 день
0.64%
1 месяц
3.51%
С начала года
4.64%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.27%
3 года*
9.38%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.42%

PFMN.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.17%
1 год
7.36%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMU.TO и PFMN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		4.64%-0.80%22.08%6.68%-3.58%17.10%3.13%3.54%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		3.60%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%

Correlation

The correlation between XMU.TO and PFMN.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA

Доходность на риск

XMU.TO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMU.TOPFMN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.57

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.36

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.11

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

7.31

-6.26

XMU.TO vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и PFMN.TO

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и PFMN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMU.TOPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-13.04%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-3.49%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-3.85%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-4.24%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

0.00%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-1.18%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.01%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и PFMN.TO

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMU.TOPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.77%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

3.67%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

4.71%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

7.76%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

9.76%

+7.32%

Сравнение комиссий XMU.TO и PFMN.TO

XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PFMN.TO в 4.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и PFMN.TO

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PFMN.TO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.13%1.13%1.19%1.41%1.17%1.09%1.72%1.47%1.51%1.63%1.87%1.46%

Часто задаваемые вопросы

XMU.TO and PFMN.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMU.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMU.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

XMU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFMN.TO is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Picton Mahoney. Their fees differ too: 0.33% for XMU.TO and 4.27% for PFMN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и PFMN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор