PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с XUU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).

XMTM.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XUU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-2.35%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у XUU.TO с доходностью -2.35%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

XUU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.30%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Сравнение комиссий XMTM.TO и XUU.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXUU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.76

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

4.17

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и XUU.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XUU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.17%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XUU.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, примерно равная максимальной просадке XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XUU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-28.22%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.70%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-23.41%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.53%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.14%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.38%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XUU.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.41%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

9.89%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

18.83%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.44%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.60%

+3.30%