PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTM.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) and FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) are both Momentum funds - XMTM.TO tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while FCMO.NEO tracks the Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMTM.TO returned 34.59%/yr vs 33.56%/yr for FCMO.NEO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMTM.TO charges 0.31%/yr vs 0.38%/yr for FCMO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 21.49%.

XMTM.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
14.53%
С начала года
31.92%
6 месяцев
26.97%
1 год
39.60%
3 года*
34.59%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
0.78%
1 месяц
6.86%
С начала года
21.49%
6 месяцев
18.05%
1 год
37.84%
3 года*
33.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		31.92%14.02%43.59%6.48%-14.53%13.99%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		21.49%14.07%53.26%13.09%-14.21%18.26%

Correlation

The correlation between XMTM.TO and FCMO.NEO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.53

Over the past year, XMTM.TO and FCMO.NEO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FCCV.TO

Доходность на риск

XMTM.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOFCMO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.08

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.85

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.48

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

12.06

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMO.NEO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.35

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и FCMO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTM.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-26.93%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.91%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-21.77%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.35%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.15%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и FCMO.NEO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTM.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.69%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

15.18%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

18.30%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

21.70%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

21.70%

-1.63%

Сравнение комиссий XMTM.TO и FCMO.NEO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.30%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.47%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%

Часто задаваемые вопросы

XMTM.TO and FCMO.NEO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMTM.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMTM.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for FCMO.NEO.

XMTM.TO tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while FCMO.NEO tracks Fidelity Canada U.S. Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.31% for XMTM.TO and 0.38% for FCMO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTM.TO и FCMO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор