PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с ETSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с ETSX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).

XMTM.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и ETSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и ETSX.TO

2026 (YTD)202520242023
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%8.27%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		2.12%25.93%18.50%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ETSX.TO с доходностью 2.12%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

ETSX.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.61%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEO

Сравнение комиссий XMTM.TO и ETSX.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ETSX.TO в 0.45%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOETSX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.97

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.67

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.89

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

14.19

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. ETSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ETSX.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и ETSX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOETSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.97

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.37

-0.72

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и ETSX.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и ETSX.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ETSX.TO в 9.53%

TTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.53%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и ETSX.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и ETSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOETSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-12.23%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-9.97%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-3.59%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-1.69%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.03%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и ETSX.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOETSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.15%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

9.28%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

13.69%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

11.78%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

11.78%

+8.12%