PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.L с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.L с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.30%/yr vs 4.22%/yr for DVYE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 7.49%.

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.48%
6 месяцев
27.58%
1 год
50.85%
3 года*
24.14%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

DVYE

1 день
-2.94%
1 месяц
-6.34%
С начала года
7.49%
6 месяцев
9.34%
1 год
24.73%
3 года*
20.58%
5 лет*
4.22%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.48%33.78%7.37%9.61%-20.77%-2.81%18.46%17.19%-14.47%16.38%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		7.49%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%8.41%

Correlation

The correlation between XMME.L and DVYE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between XMME.L and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMME.L и DVYE

Секторы
XMME.L
DVYE

Технологии

36.9%
7.3%

Финансовые услуги

19.5%
28.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.3%

Промышленность

7.4%
16.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.9%

Сырьевые материалы

6.5%
8.6%

Энергетика

4.1%
19.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.4%

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%
7.4%

Недвижимость

1.1%
3.7%

Технологии

XMME.L
36.9%
DVYE
7.3%

Финансовые услуги

XMME.L
19.5%
DVYE
28.4%

Потребительский циклический сектор

XMME.L
9.6%
DVYE
4.3%

Промышленность

XMME.L
7.4%
DVYE
16.8%

Коммуникационные услуги

XMME.L
7.0%
DVYE
1.9%

Сырьевые материалы

XMME.L
6.5%
DVYE
8.6%

Энергетика

XMME.L
4.1%
DVYE
19.1%

Потребительский защитный сектор

XMME.L
3.0%
DVYE
2.4%

Здравоохранение

XMME.L
2.9%
DVYE

-

Коммунальные услуги

XMME.L
2.1%
DVYE
7.4%

Недвижимость

XMME.L
1.1%
DVYE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

XMME.L vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.LDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.70

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.30

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.73

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

10.72

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.L vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа DVYE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.LDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.70

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и DVYE

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.LDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-47.42%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-6.65%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-14.63%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-40.89%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-6.65%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-15.37%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.31%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и DVYE

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.LDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

5.93%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

12.00%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

14.63%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.03%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

18.42%

+1.50%

Сравнение комиссий XMME.L и DVYE

XMME.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и DVYE

XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.27%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMME.L and DVYE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.49% for DVYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор