Сравнение XMLV с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности XMLV и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям FXIFX по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.38% соответственно.
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и FXIFX
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMLV vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
XMLV
FXIFX
Сравнение XMLV c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.36 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.95 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.87 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 8.25 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.36 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и FXIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и FXIFX
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и FXIFX
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -23.90% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -7.46% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -23.28% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -23.90% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.68% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.63% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.69% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и FXIFX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.06% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 6.09% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 10.21% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 10.31% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 11.23% | +5.74% |