PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с ARKW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. XME is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.14%/yr vs 22.86%/yr for ARKW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XME charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности XME и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 19.14% против 22.86% соответственно.

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%

ARKW

1 день
4.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-1.16%
1 год
15.15%
3 года*
37.73%
5 лет*
1.45%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.20%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between XME and ARKW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.44

The correlation between XME and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и ARKW

Секторы
XME
ARKW

Сырьевые материалы

74.9%

-

Энергетика

23.8%

-

Технологии

2.2%
46.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.8%

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.9%
ARKW

-

Энергетика

XME
23.8%
ARKW

-

Технологии

XME
2.2%
ARKW
46.0%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
ARKW

-

Промышленность

XME
0.4%
ARKW
1.5%

Коммуникационные услуги

XME

-

ARKW
15.4%

Потребительский циклический сектор

XME

-

ARKW
15.8%

Финансовые услуги

XME

-

ARKW
13.6%

Здравоохранение

XME

-

ARKW

-

Недвижимость

XME

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

XME

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

XME vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.46

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.83

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.42

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

0.85

+8.60

XME vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и ARKW

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-80.52%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-36.21%

+13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-36.21%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-77.36%

+40.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-80.52%

+18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-20.01%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-23.97%

-20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

17.93%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и ARKW

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

11.21%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

24.94%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

33.21%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

43.64%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

37.77%

-4.84%

Сравнение комиссий XME и ARKW

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и ARKW

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ARKW в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.59%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and ARKW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.14%) compared to ARKW (11.21%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.86% vs 19.14% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.86% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.76% for ARKW.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор