PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMD.TO с XGD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMD.TO (iShares S&P/TSX Completion Index ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - XMD.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD, while XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMD.TO returned 11.93%/yr vs 15.15%/yr for XGD.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XMD.TO charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции XMD.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 11.93% против 15.15% соответственно.

XMD.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.94%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.87%
1 год
48.16%
3 года*
27.65%
5 лет*
16.25%
10 лет*
11.93%

XGD.TO

1 день
2.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.98%
1 год
71.20%
3 года*
44.08%
5 лет*
22.81%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMD.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		13.89%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		5.52%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Correlation

The correlation between XMD.TO and XGD.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

0.43

Over the past year, XMD.TO and XGD.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMD.TO и XGD.TO

Секторы
XMD.TO
XGD.TO

Сырьевые материалы

33.9%
100.0%

Промышленность

20.1%

-

Энергетика

17.3%

-

Финансовые услуги

8.3%

-

Недвижимость

6.8%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Технологии

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

XMD.TO
33.9%
XGD.TO
100.0%

Промышленность

XMD.TO
20.1%
XGD.TO

-

Энергетика

XMD.TO
17.3%
XGD.TO

-

Финансовые услуги

XMD.TO
8.3%
XGD.TO

-

Недвижимость

XMD.TO
6.8%
XGD.TO

-

Коммунальные услуги

XMD.TO
5.4%
XGD.TO

-

Потребительский циклический сектор

XMD.TO
3.1%
XGD.TO

-

Технологии

XMD.TO
1.8%
XGD.TO

-

Потребительский защитный сектор

XMD.TO
1.6%
XGD.TO

-

Коммуникационные услуги

XMD.TO
1.1%
XGD.TO

-

Здравоохранение

XMD.TO
0.7%
XGD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW

Доходность на риск

XMD.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOXGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.67

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.04

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.47

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

6.49

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XGD.TO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.67

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и XGD.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и XGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMD.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-72.55%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-28.95%

+13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-28.95%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-40.82%

+22.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-46.96%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-21.88%

+18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-28.30%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

11.01%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) составляет 5.79%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMD.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

14.57%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

34.39%

-18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

42.90%

-23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

32.65%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

33.38%

-16.45%

Сравнение комиссий XMD.TO и XGD.TO

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности XGD.TO в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.59%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.82%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Часто задаваемые вопросы

XMD.TO and XGD.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.

XMD.TO is categorized as Canada Equities, while XGD.TO is Precious Metals. XMD.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. Their fees differ too: 0.60% for XMD.TO and 0.61% for XGD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMD.TO и XGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор