Сравнение XMCX.L с IMV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L).
XMCX.L и IMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMCX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 15 июн. 2007 г.. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMCX.L и IMV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMCX.L и IMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | -3.01% | 12.97% | 7.75% | 6.88% | -16.91% | 16.28% | -5.13% | 29.27% | -13.42% | 17.78% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.98% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, XMCX.L показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у IMV.L с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции XMCX.L уступали акциям IMV.L по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.89% соответственно.
XMCX.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 5.25%
IMV.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMCX.L и IMV.L
XMCX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMCX.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск
XMCX.L
IMV.L
Сравнение XMCX.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMCX.L | IMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.56 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.75 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMCX.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.80 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XMCX.L и IMV.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMCX.L и IMV.L
Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 3.95% | 3.61% | 4.07% | 3.17% | 5.34% | 1.37% | 2.96% | 3.44% | 3.97% | 2.80% | 2.84% | 0.41% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMCX.L и IMV.L
Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -49.09%, что больше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и IMV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMCX.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.09% | -24.48% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -8.50% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.77% | -17.42% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -24.48% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -4.39% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -3.56% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.37% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMCX.L и IMV.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMCX.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.31% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 7.30% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 11.14% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 10.99% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 12.31% | +3.92% |