Сравнение XMCX.L с XDWH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L).
XMCX.L и XDWH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMCX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 15 июн. 2007 г.. XDWH.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMCX.L и XDWH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMCX.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | -3.01% | 12.97% | 7.75% | 6.88% | -16.91% | 16.28% | -5.13% | 29.27% | -13.42% | 17.78% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.93% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Разные валюты инструментов
XMCX.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMCX.L показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -1.93%.
XMCX.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 5.25%
XDWH.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMCX.L и XDWH.L
XMCX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMCX.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XMCX.L
XDWH.L
Сравнение XMCX.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMCX.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.21 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.40 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.52 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 1.03 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMCX.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.21 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XMCX.L и XDWH.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMCX.L и XDWH.L
Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 3.95% | 3.61% | 4.07% | 3.17% | 5.34% | 1.37% | 2.96% | 3.44% | 3.97% | 2.80% | 2.84% | 0.41% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMCX.L и XDWH.L
Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -49.09%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и XDWH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMCX.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.09% | -26.24% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -9.86% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.77% | -19.28% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -26.24% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -6.58% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -4.93% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.59% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMCX.L и XDWH.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.30% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMCX.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.27% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 9.62% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 15.97% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.78% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.46% | +0.77% |