PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMCX.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMCX.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMCX.L и XDWH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D
-3.01%12.97%7.75%6.88%-16.91%16.28%-5.13%29.27%-13.42%17.78%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
-1.93%7.04%2.51%-1.38%5.83%21.71%9.57%18.28%7.59%9.77%
Разные валюты инструментов

XMCX.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMCX.L показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -1.93%.


XMCX.L

1 день
2.12%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.42%
1 год
14.67%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.25%

XDWH.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
5.95%
1 год
3.35%
3 года*
3.40%
5 лет*
6.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XMCX.L и XDWH.L

XMCX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMCX.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMCX.L
Ранг доходности на риск XMCX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMCX.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMCX.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMCX.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMCX.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMCX.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMCX.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMCX.LXDWH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.21

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.40

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.52

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

1.03

+4.00

XMCX.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMCX.L на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMCX.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMCX.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.21

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между XMCX.L и XDWH.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMCX.L и XDWH.L

Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D
3.95%3.61%4.07%3.17%5.34%1.37%2.96%3.44%3.97%2.80%2.84%0.41%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMCX.L и XDWH.L

Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -49.09%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и XDWH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMCX.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.09%

-26.24%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-9.86%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

-19.28%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-26.24%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-6.58%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-4.93%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.59%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XMCX.L и XDWH.L

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.30% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMCX.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.27%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.62%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.97%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.78%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.46%

+0.77%