PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMCX.L с XCX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMCX.L с XCX5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L).

XMCX.L и XCX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMCX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 15 июн. 2007 г.. XCX5.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMCX.L и XCX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMCX.L и XCX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D		-3.01%12.97%7.75%6.88%-16.91%16.28%-5.13%29.27%-13.42%17.78%
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-14.46%-5.16%11.92%12.56%2.33%26.19%9.49%2.58%-3.56%24.83%

Доходность по периодам

С начала года, XMCX.L показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции XMCX.L уступали акциям XCX5.L по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.46% соответственно.

XMCX.L

1 день
2.12%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.42%
1 год
14.67%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.25%

XCX5.L

1 день
1.91%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.46%
6 месяцев
-11.28%
1 год
-12.62%
3 года*
4.16%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMCX.L:
XMCX.L с VMID.LXMCX.L с TDGB.LXMCX.L с FLXD.LXMCX.L с IMV.LXMCX.L с WDEP.LXMCX.L с XNAS.LXMCX.L с XDWH.L
Часто сравнивают с XCX5.L:
XCX5.L с INDAXCX5.L с FRIN.LXCX5.L с FLINXCX5.L с XMMS.LXCX5.L с CEA1.LXCX5.L с QQQXCX5.L с SPX5.L

Сравнение комиссий XMCX.L и XCX5.L

XMCX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.

XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XMCX.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMCX.L
Ранг доходности на риск XMCX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMCX.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMCX.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMCX.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMCX.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMCX.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XCX5.L
Ранг доходности на риск XCX5.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX5.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX5.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX5.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX5.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX5.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMCX.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMCX.LXCX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.79

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-1.04

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.66

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

-2.03

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMCX.L vs. XCX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMCX.L на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XCX5.L равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMCX.L и XCX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMCX.LXCX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.79

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между XMCX.L и XCX5.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMCX.L и XCX5.L

Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как XCX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D		3.95%3.61%4.07%3.17%5.34%1.37%2.96%3.44%3.97%2.80%2.84%0.41%
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMCX.L и XCX5.L

Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -49.09%, что больше максимальной просадки XCX5.L в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и XCX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMCX.LXCX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.09%

-41.74%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-19.88%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

-26.47%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-37.35%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-24.61%

+15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-10.91%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

6.48%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XMCX.L и XCX5.L

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) составляет 5.30%, в то время как у Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что XMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMCX.LXCX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.23%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.37%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.98%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.85%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.81%

-3.58%