PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMCX.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMCX.L с XNAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L).

XMCX.L и XNAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMCX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 15 июн. 2007 г.. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMCX.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMCX.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D		-3.01%12.97%7.75%6.88%10.93%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.56%11.29%28.81%48.59%-8.32%
Разные валюты инструментов

XMCX.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMCX.L показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью -3.56%.

XMCX.L

1 день
2.12%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.42%
1 год
14.67%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.25%

XNAS.L

1 день
3.05%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-0.59%
1 год
21.66%
3 года*
20.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XMCX.L:
XMCX.L с VMID.LXMCX.L с TDGB.LXMCX.L с FLXD.LXMCX.L с IMV.LXMCX.L с WDEP.LXMCX.L с XCX5.LXMCX.L с XDWH.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L

Сравнение комиссий XMCX.L и XNAS.L

XMCX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XMCX.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMCX.L
Ранг доходности на риск XMCX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMCX.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMCX.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMCX.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMCX.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMCX.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMCX.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMCX.LXNAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.54

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.41

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMCX.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMCX.L на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMCX.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMCX.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.06

-0.69

Корреляция

Корреляция между XMCX.L и XNAS.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMCX.L и XNAS.L

Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D		3.95%3.61%4.07%3.17%5.34%1.37%2.96%3.44%3.97%2.80%2.84%0.41%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMCX.L и XNAS.L

Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -49.09%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и XNAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMCX.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.09%

-22.92%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.62%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-7.52%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-3.12%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XMCX.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) составляет 5.30%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMCX.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.85%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

12.17%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

19.66%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

19.03%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.03%

-2.80%