PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с EQL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and EQL.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD) are both exchange-traded funds - XMC.TO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while EQL.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMC.TO returned 11.00%/yr vs 16.75%/yr for EQL.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for EQL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у EQL.TO с доходностью 11.75%.

XMC.TO

1 день
0.40%
1 месяц
5.12%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.80%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.75%

EQL.TO

1 день
0.86%
1 месяц
5.88%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.52%
1 год
22.39%
3 года*
20.43%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и EQL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		15.89%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-10.72%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		11.75%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%

Correlation

The correlation between XMC.TO and EQL.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

0.86

The correlation between XMC.TO and EQL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и EQL.TO

Секторы
XMC.TO
EQL.TO

Промышленность

25.0%
14.7%

Технологии

16.6%
18.3%

Финансовые услуги

13.7%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.3%

Здравоохранение

8.9%
10.9%

Недвижимость

7.5%
6.2%

Энергетика

5.4%
4.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.5%

Коммунальные услуги

3.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.0%

Промышленность

XMC.TO
25.0%
EQL.TO
14.7%

Технологии

XMC.TO
16.6%
EQL.TO
18.3%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.7%
EQL.TO
14.4%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
9.5%
EQL.TO
10.3%

Здравоохранение

XMC.TO
8.9%
EQL.TO
10.9%

Недвижимость

XMC.TO
7.5%
EQL.TO
6.2%

Энергетика

XMC.TO
5.4%
EQL.TO
4.6%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
EQL.TO
4.1%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
4.1%
EQL.TO
6.5%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
EQL.TO
6.1%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
EQL.TO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOE
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с SPXTEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с XGI.TO

Доходность на риск

XMC.TO vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOEQL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.88

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.72

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.34

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

11.93

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.16

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.06

-0.47

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и EQL.TO

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки EQL.TO в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и EQL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-30.47%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.73%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-17.25%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-17.60%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.18%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.88%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и EQL.TO

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.84%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.01%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

11.98%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

14.55%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.35%

+1.30%

Сравнение комиссий XMC.TO и EQL.TO

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EQL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и EQL.TO

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EQL.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.25%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.95%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and EQL.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMC.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMC.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for EQL.TO.

XMC.TO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EQL.TO is S&P 500. XMC.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while EQL.TO tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.25% for EQL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и EQL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор