PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

XMAR и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и PBJA

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.30%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий XMAR и PBJA

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

XMAR vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.88

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.70

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.53

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.46

+0.48

Корреляция

Корреляция между XMAR и PBJA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и PBJA

Ни XMAR, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и PBJA

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-8.50%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.16%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.58%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и PBJA

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.54%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

3.74%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

8.31%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.53%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

6.53%

-0.89%