PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

XMAR и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и LAPR

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%7.77%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий XMAR и LAPR

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

XMAR vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.93

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

10.64

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.72

+0.21

Корреляция

Корреляция между XMAR и LAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и LAPR

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и LAPR

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-3.81%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-3.81%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.12%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.53%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и LAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

0.10%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.67%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

4.40%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

3.38%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

3.38%

+2.26%