PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с IOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с IOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT).

XMAR и IOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и IOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и IOCT

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%13.08%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у IOCT с доходностью 0.55%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDY
Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с ISWNIOCT с AAPRIOCT с DMAR

Сравнение комиссий XMAR и IOCT

И XMAR, и IOCT имеют комиссию равную 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Доходность на риск

XMAR vs. IOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c IOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARIOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.02

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.38

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

8.65

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. IOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOCT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и IOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARIOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.82

+1.07

Корреляция

Корреляция между XMAR и IOCT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и IOCT

Ни XMAR, ни IOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и IOCT

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и IOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARIOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-16.94%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-5.84%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.97%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.73%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.61%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и IOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARIOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

4.41%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

6.00%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

10.21%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

9.38%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

9.38%

-3.74%