PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

XMAR и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и DOGG

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%7.78%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий XMAR и DOGG

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

XMAR vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.11

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.55

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

5.13

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.95

+0.95

Корреляция

Корреляция между XMAR и DOGG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и DOGG

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

TTM202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и DOGG

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-11.19%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.51%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-6.08%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.98%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.01%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.19%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

7.72%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

12.83%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

13.01%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

13.01%

-7.37%