Сравнение XMAG с STRN
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. XMAG is passively managed, while STRN is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 5.77% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between XMAG and STRN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. STRN — Ранг доходности на риск
XMAG
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XMAG c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAG и STRN
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, примерно равная максимальной просадке STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -15.43% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -8.89% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.00% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 26.85% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 26.85% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 26.85% | -11.77% |
Сравнение комиссий XMAG и STRN
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и STRN
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and STRN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.15% for STRN.
XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Defiance and SmartWay. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор