Сравнение STRN с AFOS
STRN (SMART Trend ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STRN charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности STRN и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRN показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRN и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 26.00% |
Correlation
The correlation between STRN and AFOS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRN vs. AFOS — Ранг доходности на риск
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение STRN c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Trend ETF (STRN) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRN | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRN и AFOS
Максимальная просадка STRN за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRN и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -11.52% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -7.02% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -1.58% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRN и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 22.26% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 21.80% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 21.80% | +5.05% |
Сравнение комиссий STRN и AFOS
STRN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRN и AFOS
Дивидендная доходность STRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
STRN and AFOS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.15% for STRN.
STRN is categorized as Actively Managed, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SmartWay and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.59% for STRN and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для STRN и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор