Сравнение XMAG с EBI
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XMAG is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, XMAG returned 24.56% vs 30.38% for EBI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMAG показывает доходность 14.15%, а EBI немного выше – 14.30%.
XMAG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 14.15% | 10.82% |
EBI Longview Advantage ETF | 14.30% | 15.82% |
Correlation
The correlation between XMAG and EBI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between XMAG and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. EBI — Ранг доходности на риск
XMAG
EBI
Сравнение XMAG c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.30 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 17.42 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAG и EBI
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -17.05% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -7.09% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.03% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.75% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и EBI
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Longview Advantage ETF (EBI) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.94% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.25% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.44% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.83% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.83% | -2.65% |
Сравнение комиссий XMAG и EBI
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и EBI
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.45% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XMAG and EBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XMAG has higher volatility (4.44%) compared to EBI (3.94%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 30.38% vs 24.56% for XMAG. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.38% return vs 24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.45% for XMAG.
They also come from different issuers: Defiance and Longview. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор