PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XM1D.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XM1D.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

XM1D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XM1D.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XM1D.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		6.93%12.60%13.72%13.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%15.84%
Разные валюты инструментов

XM1D.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XM1D.DE показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

XM1D.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.25%
1 год
23.88%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с AW15.DEXM1D.DE с XDJP.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XM1D.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XM1D.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XM1D.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.41

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.71

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.62

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

2.56

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XM1D.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XM1D.DE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XM1D.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XM1D.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.45

+0.42

Корреляция

Корреляция между XM1D.DE и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XM1D.DE и ^GSPC

Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XM1D.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-56.78%

+39.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.10%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.67%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-10.75%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.62%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XM1D.DE и ^GSPC

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XM1D.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.36%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

9.93%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

20.68%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.80%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.63%

-1.08%