Сравнение XM1D.DE с ^GSPC
XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XM1D.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XM1D.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XM1D.DE показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
XM1D.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XM1D.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 17.34% | 11.85% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between XM1D.DE and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XM1D.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XM1D.DE
^GSPC
Сравнение XM1D.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XM1D.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XM1D.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.98 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок XM1D.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XM1D.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.92% | -7.57% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.20% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -1.39% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XM1D.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XM1D.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 12.22% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 12.22% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 12.22% | +5.46% |
Часто задаваемые вопросы
XM1D.DE and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор