Сравнение XM1D.DE с ^GSPC
XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, XM1D.DE returned 17.45%/yr vs 17.70%/yr for ^GSPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XM1D.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XM1D.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XM1D.DE показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
XM1D.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 19.67%
- 1 год
- 37.82%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам XM1D.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 19.51% | 12.60% | 13.72% | -86.78% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 14.38% |
Correlation
The correlation between XM1D.DE and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XM1D.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XM1D.DE
^GSPC
Сравнение XM1D.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XM1D.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.17 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.71 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XM1D.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -88.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XM1D.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.37% | -51.62% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -7.57% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -23.99% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.76% | -1.08% | -78.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.93% | -9.08% | -75.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.04% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XM1D.DE и ^GSPC
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XM1D.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.97% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 9.16% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 12.60% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 16.86% | +35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.46% | 18.61% | +33.85% |
Часто задаваемые вопросы
XM1D.DE and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор