PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XM1D.DE с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XM1D.DE с CSPX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

XM1D.DE и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XM1D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XM1D.DE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XM1D.DE и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		6.93%12.60%13.72%13.20%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.69%3.52%33.52%18.26%
Разные валюты инструментов

XM1D.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XM1D.DE показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.98%.

XM1D.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.25%
1 год
23.88%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.22%
1 год
7.54%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.65%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с ^GSPCXM1D.DE с AW15.DEXM1D.DE с XDJP.DE
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVVCSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий XM1D.DE и CSPX.L

XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XM1D.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XM1D.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XM1D.DECSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.44

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.70

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

3.19

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

10.60

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XM1D.DE vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XM1D.DE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CSPX.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XM1D.DE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XM1D.DECSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.44

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.02

Корреляция

Корреляция между XM1D.DE и CSPX.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XM1D.DE и CSPX.L

Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.61%1.71%2.68%1.64%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XM1D.DE и CSPX.L

Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XM1D.DECSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-33.90%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.42%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.74%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.76%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.90%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XM1D.DE и CSPX.L

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XM1D.DECSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.89%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

8.99%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

16.94%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.87%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.60%

+0.95%