Сравнение XM1D.DE с XDJP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE).
XM1D.DE и XDJP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XM1D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XM1D.DE и XDJP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XM1D.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 6.93% | 12.60% | 13.72% | 13.20% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 5.48% | 16.25% | 14.44% | 13.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XM1D.DE показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у XDJP.DE с доходностью 5.48%.
XM1D.DE
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDJP.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XM1D.DE и XDJP.DE
XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XM1D.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
XM1D.DE
XDJP.DE
Сравнение XM1D.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XM1D.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.06 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.06 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 9.42 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XM1D.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.57 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между XM1D.DE и XDJP.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XM1D.DE и XDJP.DE
Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XDJP.DE в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 1.61% | 1.71% | 2.68% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.29% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок XM1D.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и XDJP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XM1D.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.92% | -29.12% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -12.86% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -10.00% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.92% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.18% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XM1D.DE и XDJP.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеют волатильность 8.57% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XM1D.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.95% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 17.90% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.76% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.19% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.59% | -0.04% |