Сравнение XM1D.DE с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
XM1D.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XM1D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XM1D.DE и VUAA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XM1D.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 6.93% | 12.60% | 13.72% | 13.20% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | -2.79% | 4.68% | 32.33% | 18.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XM1D.DE показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.
XM1D.DE
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XM1D.DE и VUAA.DE
XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XM1D.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
XM1D.DE
VUAA.DE
Сравнение XM1D.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XM1D.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.36 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 8.03 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XM1D.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XM1D.DE и VUAA.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XM1D.DE и VUAA.DE
Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 1.61% | 1.71% | 2.68% | 1.64% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XM1D.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и VUAA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XM1D.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.92% | -33.67% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.38% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.02% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -5.18% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.10% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XM1D.DE и VUAA.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XM1D.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 3.69% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 8.64% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 17.02% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.15% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.75% | -0.20% |