Сравнение XLYI с XLU
XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. XLYI is actively managed, while XLU is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности XLYI и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYI показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.23%.
XLYI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -3.40%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам XLYI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.01% | 5.63% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 7.23% | 2.39% |
Correlation
The correlation between XLYI and XLU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов XLYI и XLU
Секторы
XLYI
XLU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLYI
XLU
-
Сырьевые материалы
XLYI
-
XLU
-
Коммуникационные услуги
XLYI
-
XLU
-
Потребительский циклический сектор
XLYI
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
XLYI
-
XLU
-
Энергетика
XLYI
-
XLU
-
Здравоохранение
XLYI
-
XLU
-
Промышленность
XLYI
-
XLU
-
Недвижимость
XLYI
-
XLU
-
Технологии
XLYI
-
XLU
-
Коммунальные услуги
XLYI
-
XLU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYI vs. XLU — Ранг доходности на риск
XLYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLU
Сравнение XLYI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLYI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYI и XLU
Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -51.98% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.09% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -10.20% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYI и XLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 14.92% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.33% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 19.28% | -3.62% |
Сравнение комиссий XLYI и XLU
XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYI и XLU
Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности XLU в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.90% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLYI and XLU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 2.65% for XLU.
XLYI is categorized as Derivative Income, while XLU is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для XLYI и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор