PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. XLYI is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

XLYI

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLYI и XLE

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		0.07%5.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%2.25%

Correlation

The correlation between XLYI and XLE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов XLYI и XLE

Секторы
XLYI
XLE

Финансовые услуги

99.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLYI
99.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

XLYI

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

XLYI

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

XLYI

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

XLE

-

Энергетика

XLYI

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

XLYI

-

XLE

-

Промышленность

XLYI

-

XLE

-

Недвижимость

XLYI

-

XLE

-

Технологии

XLYI

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XLYI

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XLYI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.58

—

XLYI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и XLE

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-71.26%

+58.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-8.20%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-17.95%

+14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и XLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

20.96%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

25.87%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

29.58%

-13.93%

Сравнение комиссий XLYI и XLE

XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и XLE

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.74%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and XLE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.

XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 2.66% for XLE.

XLYI is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор