PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с RTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RTH (VanEck Vectors Retail ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index. XLYI is actively managed, while RTH is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 5.42%.

XLYI

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTH

1 день
1.62%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
-0.47%
С начала года
5.42%
1 год
12.25%
3 года*
15.34%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLYI и RTH

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		0.07%5.63%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		5.42%4.17%

Correlation

The correlation between XLYI and RTH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов XLYI и RTH

Секторы
XLYI
RTH

Финансовые услуги

99.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

57.2%

Потребительский защитный сектор

-

26.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

13.4%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLYI
99.2%
RTH

-

Сырьевые материалы

XLYI

-

RTH

-

Коммуникационные услуги

XLYI

-

RTH

-

Потребительский циклический сектор

XLYI

-

RTH
57.2%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

RTH
26.8%

Энергетика

XLYI

-

RTH

-

Здравоохранение

XLYI

-

RTH
13.4%

Промышленность

XLYI

-

RTH
2.6%

Недвижимость

XLYI

-

RTH

-

Технологии

XLYI

-

RTH

-

Коммунальные услуги

XLYI

-

RTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

VanEck Vectors Retail ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM
Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK

Доходность на риск

XLYI vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYI c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYIRTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.53

—

XLYI vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и RTH

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYIRTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-42.32%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-2.57%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-7.33%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и RTH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYIRTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

12.55%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.89%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.57%

-1.92%

Сравнение комиссий XLYI и RTH

И XLYI, и RTH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и RTH

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности RTH в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.92%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.74%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and RTH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYI and RTH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.92% for RTH.

XLYI is categorized as Derivative Income, while RTH is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор