PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с PBP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XLYI is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, XLYI returned 9.60% vs 18.99% for PBP. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 8.78%.

XLYI

1 день
0.42%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
0.49%
С начала года
1.83%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.44%

PBP

1 день
0.09%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
7.91%
С начала года
8.78%
1 год
18.99%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.29%
Всё время*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PBP

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
$923.86K$1.13M$958.22K

XLYI

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF
$85.68K$62.73K$60.27K

Сравнение доходности по годам XLYI и PBP

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.83%5.63%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		8.78%9.24%

Correlation

The correlation between XLYI and PBP is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

The correlation between XLYI and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLYI и PBP

Секторы
XLYI
PBP

Финансовые услуги

99.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

99.0%
8.8%

Технологии

1.0%
38.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

XLYI
99.8%
PBP
12.2%

Потребительский циклический сектор

XLYI
99.0%
PBP
8.8%

Технологии

XLYI
1.0%
PBP
38.5%

Сырьевые материалы

XLYI

-

PBP
1.8%

Коммуникационные услуги

XLYI

-

PBP
9.3%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

PBP
4.6%

Энергетика

XLYI

-

PBP
3.4%

Здравоохранение

XLYI

-

PBP
9.1%

Промышленность

XLYI

-

PBP
7.7%

Недвижимость

XLYI

-

PBP
1.9%

Коммунальные услуги

XLYI

-

PBP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с IEDIXLYI с TMHXLYI с TRUDXLYI с VCARXLYI с SPYXLYI с BILXLYI с GOOY
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с FTHIPBP с SCHDPBP с JEPQ

Доходность на риск

XLYI vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLYI
Ранг доходности на риск XLYI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLYI c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYIPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.63

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.78

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.56

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.65

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

18.78

-16.56

XLYI vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYI и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и PBP

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYIPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-43.43%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-5.22%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-6.63%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.01%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и PBP

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что XLYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYIPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.19%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

6.11%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

7.27%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

11.85%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.67%

+2.64%

Сравнение комиссий XLYI и PBP

XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и PBP

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности PBP в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.29%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.66%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and PBP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLYI has higher volatility (6.57%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, XLYI dropped -12.32% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 18.99% vs 9.60% for XLYI. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.99% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.

XLYI has the higher dividend yield at 15.66%, compared with 11.29% for PBP.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор