Сравнение XLYI с GPIX
XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности XLYI и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYI показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.39%.
XLYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLYI и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.07% | 5.63% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.39% | 7.99% |
Correlation
The correlation between XLYI and GPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов XLYI и GPIX
Секторы
XLYI
GPIX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLYI
GPIX
Сырьевые материалы
XLYI
-
GPIX
Коммуникационные услуги
XLYI
-
GPIX
Потребительский циклический сектор
XLYI
-
GPIX
Потребительский защитный сектор
XLYI
-
GPIX
Энергетика
XLYI
-
GPIX
Здравоохранение
XLYI
-
GPIX
Промышленность
XLYI
-
GPIX
Недвижимость
XLYI
-
GPIX
Технологии
XLYI
-
GPIX
Коммунальные услуги
XLYI
-
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYI vs. GPIX — Ранг доходности на риск
XLYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение XLYI c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLYI | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYI и GPIX
Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -17.50% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -0.43% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -1.47% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYI и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 10.89% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.78% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.78% | +1.87% |
Сравнение комиссий XLYI и GPIX
XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYI и GPIX
Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.74% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLYI and GPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для XLYI и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор