PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с RXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с RXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).

XLY и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 11.88% против 9.21% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT

Сравнение комиссий XLY и RXI

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLY vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYRXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.33

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.65

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.49

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

1.73

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа RXI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между XLY и RXI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и RXI

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RXI в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XLY и RXI

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и RXI.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-60.36%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.17%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-35.78%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-35.78%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-12.03%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.56%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.31%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и RXI

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.83%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.83%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

20.82%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

20.79%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.04%

+1.93%