PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с RXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с RXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index while RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.63%/yr vs 9.76%/yr for RXI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XLY charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for RXI.

Доходность

Сравнение доходности XLY и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 12.63% против 9.76% соответственно.

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%

RXI

1 день
0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.77%
3 года*
11.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.65%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Correlation

The correlation between XLY and RXI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.88

The correlation between XLY and RXI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLY и RXI

Секторы
XLY
RXI

Потребительский циклический сектор

97.5%
95.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.2%

Технологии

0.9%
3.7%

Промышленность

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
RXI
95.1%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
RXI
0.2%

Технологии

XLY
0.9%
RXI
3.7%

Промышленность

XLY
0.1%
RXI
0.2%

Сырьевые материалы

XLY

-

RXI

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

RXI
0.8%

Энергетика

XLY

-

RXI

-

Финансовые услуги

XLY

-

RXI

-

Здравоохранение

XLY

-

RXI

-

Недвижимость

XLY

-

RXI

-

Коммунальные услуги

XLY

-

RXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT

Доходность на риск

XLY vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYRXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.35

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.62

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.38

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

1.15

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа RXI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XLY и RXI

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и RXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-60.36%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.17%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-19.64%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-35.78%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-35.78%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-7.40%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-10.54%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.04%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и RXI

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеют волатильность 5.17% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.04%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.40%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.39%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

20.91%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

20.12%

+1.93%

Сравнение комиссий XLY и RXI

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и RXI

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности RXI в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.61%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XLY and RXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLY has higher volatility (5.17%) compared to RXI (5.04%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs RXI's -60.36%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.63% vs 9.76% for RXI. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RXI has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.63% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.

RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.76% for XLY.

XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.46% for RXI.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и RXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор