Сравнение XLVP.L с XLK
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLVP.L returned 9.46%/yr vs 23.72%/yr for XLK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и XLK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLVP.L торгуется в GBp, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции XLVP.L уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.46% против 23.72% соответственно.
XLVP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.46%
XLK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- 6 месяцев
- 20.18%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 23.72%
Сравнение доходности по годам XLVP.L и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 5.31% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 10.28% | 11.01% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 22.43% | 15.73% | 23.76% | 48.22% | -19.13% | 36.02% | 39.40% | 44.16% | 4.15% | 22.65% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and XLK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between XLVP.L and XLK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLVP.L и XLK
Секторы
XLVP.L
XLK
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLVP.L
XLK
-
Сырьевые материалы
XLVP.L
-
XLK
-
Коммуникационные услуги
XLVP.L
-
XLK
-
Потребительский циклический сектор
XLVP.L
-
XLK
-
Потребительский защитный сектор
XLVP.L
-
XLK
-
Энергетика
XLVP.L
-
XLK
Финансовые услуги
XLVP.L
-
XLK
-
Промышленность
XLVP.L
-
XLK
Недвижимость
XLVP.L
-
XLK
-
Технологии
XLVP.L
-
XLK
Коммунальные услуги
XLVP.L
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. XLK — Ранг доходности на риск
XLVP.L
XLK
Сравнение XLVP.L c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVP.L | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.21 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.76 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и XLK
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки XLK в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -34.63% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -15.85% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -28.22% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -28.22% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -28.22% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -11.22% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -5.58% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 6.06% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и XLK
Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 5.61%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 9.48% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 19.71% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 23.78% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 24.31% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 24.62% | -8.94% |
Сравнение комиссий XLVP.L и XLK
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и XLK
XLVP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVP.L and XLK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for XLVP.L.
XLVP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XLK is Technology Equities. XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор