PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLVI с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с SPAQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVI показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 3.62%.

XLVI

1 день
1.77%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
5.18%
С начала года
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
3.36%
С начала года
3.62%
1 год
4.73%
3 года*
5.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и SPAQ

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.29%12.41%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		3.62%1.12%

Correlation

The correlation between XLVI and SPAQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов XLVI и SPAQ

Секторы
XLVI
SPAQ

Финансовые услуги

101.4%
100.0%

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
101.4%
SPAQ
100.0%

Здравоохранение

XLVI
100.0%
SPAQ

-

Сырьевые материалы

XLVI

-

SPAQ

-

Коммуникационные услуги

XLVI

-

SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

SPAQ

-

Энергетика

XLVI

-

SPAQ

-

Промышленность

XLVI

-

SPAQ
0.1%

Недвижимость

XLVI

-

SPAQ

-

Технологии

XLVI

-

SPAQ

-

Коммунальные услуги

XLVI

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с RSPH
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с SPYSPAQ с ARKG

Доходность на риск

XLVI vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVISPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.74

—

XLVI vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLVI и SPAQ

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVISPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-5.30%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.53%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и SPAQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVISPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

8.62%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

6.94%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

6.94%

+4.12%

Сравнение комиссий XLVI и SPAQ

XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и SPAQ

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности SPAQ в 16.10%

ПозицияTTM202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.10%16.69%3.00%2.60%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.89%5.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVI and SPAQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 11.89% for XLVI.

XLVI is categorized as Derivative Income, while SPAQ is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and Horizon. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.85% for SPAQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор