Сравнение XLUS.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
XLUS.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLUS.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.52% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 50.99% | -4.30% | 34.14% |
Разные валюты инструментов
XLUS.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 9.23% против 22.40% соответственно.
XLUS.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.23%
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUS.L и XLKQ.L
И XLUS.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLUS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
XLUS.L
XLKQ.L
Сравнение XLUS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUS.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.82 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.24 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 7.04 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.03 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между XLUS.L и XLKQ.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и XLKQ.L
Ни XLUS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и XLKQ.L
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLUS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -28.74% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -16.76% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -28.74% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -28.74% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -13.31% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.08% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 6.24% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 5.27%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.06% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 14.95% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 23.88% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 23.22% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.08% | -4.06% |