PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUS.L с IH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUS.L с IH2O.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLUS.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUS.L returned 8.64%/yr vs 9.83%/yr for IH2O.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XLUS.L charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for IH2O.L.

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и IH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUS.L торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у IH2O.L с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям IH2O.L по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.83% соответственно.

XLUS.L

1 день
0.94%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.66%
С начала года
7.87%
1 год
14.30%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.40%
10 лет*
8.64%

IH2O.L

1 день
0.34%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
1.29%
С начала года
4.35%
1 год
8.35%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUS.L и IH2O.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		7.87%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%10.83%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		4.35%18.03%4.26%12.99%-20.80%31.05%14.70%34.62%-10.76%26.68%

Correlation

The correlation between XLUS.L and IH2O.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.46

The correlation between XLUS.L and IH2O.L shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLUS.L и IH2O.L

Секторы
XLUS.L
IH2O.L

Коммунальные услуги

100.0%
45.8%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

44.5%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

XLUS.L
100.0%
IH2O.L
45.8%

Сырьевые материалы

XLUS.L

-

IH2O.L
6.0%

Коммуникационные услуги

XLUS.L

-

IH2O.L

-

Потребительский циклический сектор

XLUS.L

-

IH2O.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

XLUS.L

-

IH2O.L

-

Энергетика

XLUS.L

-

IH2O.L
1.7%

Финансовые услуги

XLUS.L

-

IH2O.L

-

Здравоохранение

XLUS.L

-

IH2O.L

-

Промышленность

XLUS.L

-

IH2O.L
44.5%

Недвижимость

XLUS.L

-

IH2O.L
0.2%

Технологии

XLUS.L

-

IH2O.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с XLUS.L:
XLUS.L с C300.LXLUS.L с FUTYXLUS.L с UTIL.LXLUS.L с SXLU.LXLUS.L с WUTI.LXLUS.L с FTWG.LXLUS.L с IUSU.L
Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR

Доходность на риск

XLUS.L vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUS.LIH2O.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.61

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.93

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.78

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

1.74

+1.40

XLUS.L vs. IH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа IH2O.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и IH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и IH2O.L

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и IH2O.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUS.LIH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-77.04%

+40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.67%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-16.25%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-32.45%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.94%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.75%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-30.53%

+24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.79%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и IH2O.L

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUS.LIH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.03%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.16%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.67%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.52%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.48%

+1.64%

Сравнение комиссий XLUS.L и IH2O.L

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и IH2O.L

XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.35%1.35%1.05%1.21%1.11%1.67%1.00%1.43%1.77%1.52%1.62%1.61%
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUS.L and IH2O.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.

XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while IH2O.L is Water Equities. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while IH2O.L tracks S&P Global Water TR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLUS.L and 0.65% for IH2O.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и IH2O.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор