Сравнение XLUP.L с WUTI.L
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and WUTI.L (SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 9.35%/yr for WUTI.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for WUTI.L.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и WUTI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как WUTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WUTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у WUTI.L с доходностью 4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLUP.L имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции WUTI.L немного впереди с 9.35%.
XLUP.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 9.27%
WUTI.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и WUTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 1.53% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.83% | 0.91% |
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 4.77% | 16.44% | 15.24% | -4.88% | 7.91% | 11.58% | 1.36% | 17.57% | 7.85% | 4.11% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and WUTI.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.85 |
The correlation between XLUP.L and WUTI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLUP.L и WUTI.L
Секторы
XLUP.L
WUTI.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XLUP.L
WUTI.L
Сырьевые материалы
XLUP.L
-
WUTI.L
-
Коммуникационные услуги
XLUP.L
-
WUTI.L
-
Потребительский циклический сектор
XLUP.L
-
WUTI.L
-
Потребительский защитный сектор
XLUP.L
-
WUTI.L
-
Энергетика
XLUP.L
-
WUTI.L
Финансовые услуги
XLUP.L
-
WUTI.L
-
Здравоохранение
XLUP.L
-
WUTI.L
-
Промышленность
XLUP.L
-
WUTI.L
Недвижимость
XLUP.L
-
WUTI.L
-
Технологии
XLUP.L
-
WUTI.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск
XLUP.L
WUTI.L
Сравнение XLUP.L c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUP.L | WUTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.96 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 5.39 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUP.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.21 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и WUTI.L
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки WUTI.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и WUTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -25.85% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -8.05% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -11.98% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -22.14% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -25.85% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -7.59% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -6.00% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.94% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и WUTI.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.48% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 11.01% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 13.10% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.45% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 15.81% | +2.53% |
Сравнение комиссий XLUP.L и WUTI.L
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WUTI.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и WUTI.L
Ни XLUP.L, ни WUTI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and WUTI.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.30% for WUTI.L.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и WUTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор