PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLUP.L с WUTI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и WUTI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как WUTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WUTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у WUTI.L с доходностью 4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLUP.L имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции WUTI.L немного впереди с 9.35%.


XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.21%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.10%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%

WUTI.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.82%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.86%
3 года*
11.76%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и WUTI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%0.91%
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF
4.77%16.44%15.24%-4.88%7.91%11.58%1.36%17.57%7.85%4.11%

Correlation

The correlation between XLUP.L and WUTI.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.85

The correlation between XLUP.L and WUTI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и WUTI.L


Секторы
XLUP.L
WUTI.L

Коммунальные услуги

100.0%
98.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
WUTI.L
98.1%

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

WUTI.L

-

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

WUTI.L

-

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

WUTI.L

-

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

WUTI.L

-

Энергетика

XLUP.L

-

WUTI.L
0.5%

Финансовые услуги

XLUP.L

-

WUTI.L

-

Здравоохранение

XLUP.L

-

WUTI.L

-

Промышленность

XLUP.L

-

WUTI.L
1.4%

Недвижимость

XLUP.L

-

WUTI.L

-

Технологии

XLUP.L

-

WUTI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

Доходность на риск

XLUP.L vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLUP.LWUTI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.96

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

5.39

-3.26

XLUP.L vs. WUTI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа WUTI.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и WUTI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLUP.LWUTI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.21

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и WUTI.L

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки WUTI.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и WUTI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLUP.LWUTI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-25.85%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.05%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-11.98%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-22.14%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-25.85%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.59%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.00%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.94%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и WUTI.L

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLUP.LWUTI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.48%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.01%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

13.10%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.45%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

15.81%

+2.53%

Сравнение комиссий XLUP.L и WUTI.L

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WUTI.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и WUTI.L

Ни XLUP.L, ни WUTI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLUP.L and WUTI.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.L.

Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.30% for WUTI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и WUTI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор