Сравнение XLUP.L с UTIL.L
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 11.76%/yr for UTIL.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и UTIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.76% соответственно.
XLUP.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 9.27%
UTIL.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 1.53% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.83% | 0.91% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.10% | 41.15% | -3.27% | 10.84% | -1.95% | 1.85% | 18.14% | 21.99% | 4.37% | 13.97% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and UTIL.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов XLUP.L и UTIL.L
Секторы
XLUP.L
UTIL.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XLUP.L
UTIL.L
Сырьевые материалы
XLUP.L
-
UTIL.L
-
Коммуникационные услуги
XLUP.L
-
UTIL.L
-
Потребительский циклический сектор
XLUP.L
-
UTIL.L
-
Потребительский защитный сектор
XLUP.L
-
UTIL.L
-
Энергетика
XLUP.L
-
UTIL.L
-
Финансовые услуги
XLUP.L
-
UTIL.L
-
Здравоохранение
XLUP.L
-
UTIL.L
-
Промышленность
XLUP.L
-
UTIL.L
Недвижимость
XLUP.L
-
UTIL.L
-
Технологии
XLUP.L
-
UTIL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
XLUP.L
UTIL.L
Сравнение XLUP.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUP.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.50 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 10.32 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUP.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.99 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и UTIL.L
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, примерно равная максимальной просадке UTIL.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -28.73% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -8.58% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -12.60% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -19.90% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -28.73% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.77% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -5.71% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.91% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и UTIL.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеют волатильность 5.29% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.55% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.97% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.09% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.35% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.82% | +0.52% |
Сравнение комиссий XLUP.L и UTIL.L
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и UTIL.L
Ни XLUP.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and UTIL.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for UTIL.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор