Сравнение XLUP.L с SIVR
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 15.92%/yr for SIVR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 9.27% против 15.92% соответственно.
XLUP.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 9.27%
SIVR
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 93.39%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 1.53% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.83% | 0.91% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -3.41% | 127.86% | 23.20% | -5.87% | 14.79% | -11.50% | 43.18% | 10.79% | -3.57% | -3.20% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and SIVR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. SIVR — Ранг доходности на риск
XLUP.L
SIVR
Сравнение XLUP.L c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUP.L | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.33 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 4.96 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUP.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.63 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и SIVR
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки SIVR в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -69.37% | +39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -40.36% | +31.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -40.36% | +26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -40.36% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -40.36% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -39.62% | +30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -39.98% | +31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 18.90% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и SIVR
Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 5.29%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 16.12% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 56.88% | -44.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 57.67% | -43.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 34.12% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 30.59% | -12.25% |
Сравнение комиссий XLUP.L и SIVR
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и SIVR
Ни XLUP.L, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and SIVR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
XLUP.L is categorized as Utilities Equities, while SIVR is Silver. XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and abrdn. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор