PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUP.L с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 14.94%/yr for DGRW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.27% против 14.94% соответственно.

XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.21%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.10%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%

DGRW

1 день
-1.33%
1 месяц
2.76%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.32%
1 год
21.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%0.91%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		8.82%4.18%19.03%12.73%4.80%25.64%10.52%24.61%0.23%15.92%

Correlation

The correlation between XLUP.L and DGRW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.29

Over the past year, the correlation between XLUP.L and DGRW has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и DGRW

Секторы
XLUP.L
DGRW

Коммунальные услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

DGRW
6.7%

Энергетика

XLUP.L

-

DGRW
5.0%

Финансовые услуги

XLUP.L

-

DGRW
11.3%

Здравоохранение

XLUP.L

-

DGRW
12.8%

Промышленность

XLUP.L

-

DGRW
9.9%

Недвижимость

XLUP.L

-

DGRW

-

Технологии

XLUP.L

-

DGRW
32.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

XLUP.L vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUP.LDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.21

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.01

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.32

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

13.37

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLUP.L vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUP.LDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.21

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.99

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и DGRW

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки DGRW в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-23.81%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-6.62%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-18.72%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-18.72%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-23.81%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-1.33%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-2.97%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.64%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и DGRW

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.02%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

7.52%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

9.96%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

13.46%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.67%

+1.67%

Сравнение комиссий XLUP.L и DGRW

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и DGRW

XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and DGRW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

XLUP.L is categorized as Utilities Equities, while DGRW is Dividend. XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор