PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с NFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Utilities Equities funds. XLUI is actively managed, while NFRA is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 8.93%.

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFRA

1 день
-1.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.67%
1 год
13.59%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и NFRA

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.93%4.40%

Correlation

The correlation between XLUI and NFRA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов XLUI и NFRA

Секторы
XLUI
NFRA

Финансовые услуги

100.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

21.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

11.6%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

25.9%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

25.0%

Финансовые услуги

XLUI
100.0%
NFRA
0.7%

Сырьевые материалы

XLUI

-

NFRA

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

NFRA
21.8%

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

NFRA
0.2%

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

NFRA
0.1%

Энергетика

XLUI

-

NFRA
11.6%

Здравоохранение

XLUI

-

NFRA
3.6%

Промышленность

XLUI

-

NFRA
25.9%

Недвижимость

XLUI

-

NFRA
4.7%

Технологии

XLUI

-

NFRA
1.8%

Коммунальные услуги

XLUI

-

NFRA
25.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET

Доходность на риск

XLUI vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUINFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XLUI и NFRA

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUINFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-32.49%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.15%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.53%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и NFRA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUINFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.37%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

12.98%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

14.97%

-3.85%

Сравнение комиссий XLUI и NFRA

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и NFRA

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности NFRA в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.54%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and NFRA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 5.54% for NFRA.

They also come from different issuers: State Street and FlexShares. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.47% for NFRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор