Сравнение XLUI с ICLO
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и ICLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у ICLO с доходностью 2.36%.
XLUI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.84% | 0.27% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.36% | 2.04% |
Correlation
The correlation between XLUI and ICLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. ICLO — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICLO
Сравнение XLUI c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 64.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и ICLO
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и ICLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -3.47% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.11% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.06% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и ICLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 1.38% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.42% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.42% | +8.75% |
Сравнение комиссий XLUI и ICLO
XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и ICLO
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности ICLO в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.02% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.35% | 7.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and ICLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.
XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 5.02% for ICLO.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while ICLO is CLO. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.26% for ICLO.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и ICLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор