Сравнение XLUI с FTSD
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.92%.
XLUI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам XLUI и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.84% | 0.27% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.92% | 2.67% |
Correlation
The correlation between XLUI and FTSD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. FTSD — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTSD
Сравнение XLUI c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и FTSD
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -5.32% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.21% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.60% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и FTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 1.35% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 1.86% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 1.76% | +9.41% |
Сравнение комиссий XLUI и FTSD
XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и FTSD
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FTSD в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.35% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and FTSD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.
XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 4.50% for FTSD.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.25% for FTSD.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор